주요 연구활동
센터는 세계적 수준으로 투자상품의 학문적, 실무적 연구를 수행하기 위해, 매년 투자분야에 대한 연구과제를 선정, 지원하며, 선정된 결과물을 심포지엄을 통해 발표하고 있습니다.
IREC 제13차 심포지엄 (2023)
| 발표자 | 소속 | 연구과제 발표제목 |
|---|---|---|
| 민병규 | 한양대 | 개인투자자들은 언제 투기적 주식을 매수하는가? |
| 강형구 외 | 한양대 | 대체 신용 점수 시스템이 중소기업에 미치는 효과 실증분석 |
| 박희진 외 | 부산대 | 비상장 인프라 투자의 ESG: ESG 투자 효과 및 적용방안을 중심으로 |
| 양철원 | 단국대 | 대규모 언어모형을 활용한 텍스트 분석의 주가예측력과 수익성 검증 |
| 왕수봉 외 | 아주대학교 | IPO 주식에 대한 공매도 거래: 한국시장을 중심으로 |
IREC 제9차 심포지엄 (2020)
| 발표자 | 소속 | 연구과제 발표제목 |
|---|---|---|
| 오지열 외 | 한양대 | 채권형 펀드에서의 제로리턴 현상에 관한 연구 |
| 송교직 외 | 성균관대 | 공매도 거래, 채권형 펀드에서의 제로리턴 현상에 관한 연구 |
| 이창준 외 | 한국외대 | 모멘텀 전략 수익률의 원천에 대한 연구: 유동성과 듀레이션을 중심으로 |
| 민병규 | 한양대 | 복권성향 주식을 이용한 거래전략의 투자성과를 높이는 방안에 대한 연구 |
| 이우백 | 한국방송통신대 | 코스피200 파생상품 거래승수 인하 정책이 시장 유동성 및 연계성에 미치는 영향과 개선방안 |
IREC 제8차 심포지엄 (2019)
| 발표자 | 소속 | 연구과제 발표제목 |
|---|---|---|
| 윤선중 외 | 동국대 | 기간스프레드를 이용한 글로벌 자산 배분의 효용성 |
| 이준서 | 동국대 | 가격오류와 고유변동성을 반영한 ESG 투자성과 분석 |
| 민병규 외 | U. of Sydney | 복권성향 주식과 관련된 시장이상현상에 대한 재검증 |
| 류두진 | 성균관대 | 옵션시장 빅데이터 분석을 통한 베가(변동성) 트레이딩에 관한 심층연구 |
| 하진기 | SMU | 언제 뮤추얼 펀드 투자자들이 이사진 독립성으로부터 혜택을 받을 수 있는가? |
IREC 제7차 심포지엄 (2018)
| 발표자 | 소속 | 연구과제 발표제목 |
|---|---|---|
| 하진기 외 | SMU | 얼마나 기관 투자자 거래 형태가 현명한가? |
| 류두진 외 | 성균관대 | 투자심리지수의 대용변수와 유용성(개별기업 주식수익률에 미치는 영향을 바탕으로) |
| 민병규 외 | U. of Sydney | 회사 수익성이 애널리스트들의 이익예측 의견분산효과와 주가에 미치는 영향 |
| 박영규 외 | 성균관대 | 지리적 접근성이 국제투자편드의 성과와 운용스타일에 미치는 영향 |
| 이창준 외 | KAIST | 액티브펀드의 성과와 주식시장의 이상현상 |
IREC 제6차 심포지엄 (2017)
| 발표자 | 소속 | 연구과제 발표제목 |
|---|---|---|
| 김동철 외 | 고려대 | 내구재소비위험이 주가모멘텀에 미치는 영향 |
| 우민철 외 | 한국거래소 | 공매도 전략의 투자성과 분석 |
| 하진기 외 | SMU | 일별 자료를 통한 거래 불균형 (Order Imbalance) 추정 |
| 신정순 외 | 이화여대 | 옵션 내재 꼬리 위험에 대한 헤지 펀드의 타이밍 능력과 성과 분석 |
| 박세영 외 | Loughborough U. | 시스템 위험을 고려한 개인의 최적 연금-소비 전략 연구 |
IREC 제5차 심포지엄 (2016)
| 발표자 | 소속 | 연구과제 발표제목 |
|---|---|---|
| 장호규 외 | Georgia Tech | Value or Growth? Pricing of Idiosyncratic Cash Flow Risk with Heterogeneous Beliefs |
| 우민철 외 | 한국거래소 | 공매도전략의 투자성과 분석 |
| 이준서 | 동국대 | 사모펀드 성과분석-대체투자 관점에서 |
| 강장구 외 | KAIST | 주가지수 파생상품 시장 내 외국인투자자의 국내투자자에 대한 수익성과 정보우위 |
| Kee H. Chung 외 | SUNY | Market Volatility, Liquidity, and Stock Returns |
IREC 제4차 심포지엄 (2015)
| 발표자 | 소속 | 연구과제 발표제목 |
|---|---|---|
| 김누리 외 | 한양대 | 한국 뮤추얼 펀드 시장에서의 펀드의 주식수익률 예측력에 대한 실증분석 |
| 박영석 외 | 서강대 | 세제혜택 펀드를 이용한 교차보조(Cross-fund subsidization) 행위는 존재하는가? |
| 윤보현 외 | 강원대 | 국내 주식시장의 새로운 대안 인덱스 도입 연구 - 스마트 베타를 중심으로 |
| 최수정 외 | 숭실대 | 투자자의 관심도가 자산가격에 미치는 영향 |
| 윤선중 외 | 동국대 | 주식형펀드의 파생상품 활용과 펀드위험 및 성과에 대한 연구 |
| 김지현 | 한림대 | Do Teams Perform Better than Singles? Evidence from the Mutual Fund Industry in Korea |
| 강병진 | 숭실대 | 구조화 파생상품의 투자 효용 - 자동조기상환형 주가연계증권 |
| 이희수 | 연세대 | The contagion versus interdependence controversy between hedge funds and equity markets |
| 이준서 | 동국대 | 한국형 헤지펀드 평가모형 도출 및 성과분석 |
IREC 제3차 심포지엄 (2014)
| 발표자 | 소속 | 연구과제 발표제목 |
|---|---|---|
| 연강흠 외 | 연세대학교 | 경영진 질책 목적의 기관투자자 보유 지분 처분 |
| 박영규 외 | 성균관대학교 | 펀드매니저의 성과를 결정하는 매니저 특성은 무엇인가? ; 펀드매니저의 학력, 전공, 경력 등과 운용성과와의 관계 연구 |
| 고광수 외 | 부산대 경영대학 경영학과 | 잦은 교체매매가 수익률을 높이는가? 주식형 펀드 투자자의 수익성 |
| 김성민 외 | 한양대 | Does “Vote no” Change Corporate Governance and Firm Value? Evidence from the Shareholder Activism of the Korean National Pension Service |
| 김동철 | 고려대학교 | 이익정보불확실성, 어닝서프라이즈, 그리고 주식수익률 |
| 서상원 | 중앙대 경제학부 | 기업특성에 기반한 새로운 자산가격요인을 활용한 포트폴리오 투자성과 연구 |
| 윤선중 외 | 동국대학교 경영대학 | 기관•외국인투자자의 KOSPI 200 옵션거래와 내재변동성의 변화 |
| 류두진 | 중앙대학교 | 투자 및 위험관리 지표로써의 한국형 변동성지수(VKOSPI)의 활용에 관한 연구 |
| 위경우 외 | 숙명여대 경영학부 | 사회적 책임투자펀드의 비재무적 속성과 펀드플로우 |
IREC 제2차 심포지엄 (2012)
| 발표자 | 소속 | 연구과제 발표제목 |
|---|---|---|
| 이동행 외 | 연세대학교 | 물량위험을 동반한 가격위험 헤지에 대한 연구 |
| 반주일 외 | 서울대학교 | Fund Size and Performance in a Market Crowded with Many Small Funds |
| 조영석 외 | 목포대학교 | 증권대차거래가 펀드수익률에 미치는 영향 |
| 박영규 외 | 성균관대학교 | 그룹 계열사 간의 정보전달 우위는 존재하는가? 자산운용사들의 계열사 투자성과를 통한 검증 |
| 신인석 외 | 중앙대학교 | Is Money Smart When Funds are Young? |
| 이봉수 외 | Florida State University | Sovereign wealth fund investment and the return-to-risk Performance of target firms |
| 김진우 외 | 부산대학교 | 액티브펀드의 종목선택능력과 정보처리능력에 대한 검증 |
| 서상원 외 | 중앙대학교 | A new method for forming Asset Pricing Factors from firm characteristics |
| 이창준 외 | 한국외국어대학교 | 유동성의 다차원 특성을 고려한 2요인 모형의 한국 주식시장 설명력에 대한 연구 |
| 신정순 외 | 이화여대 | 국내 폐쇄형 투자펀드의 거래에 대한 비대칭정보 분석 |
IREC 제1차 심포지엄 (2011)
| 발표자 | 소속 | 연구과제 발표제목 |
|---|---|---|
| 김동철 외 | 고려대 | Evaluating Asset Pricing Models in the Korean Stock Market |
| 백복현 외 | 서울대 | Do Hedge Funds Have Information Advantages? Evidence from Hedge Fund Stock Holdings |
| 김누리 외 | 한양대 | 투자자 투자행태, 뮤추얼펀드의 자금흐름 및 펀드성과간의 관계에 대한 실증연구 |
| 서상원 | 중앙대 | Control of Luck in Measuring Investment Fund Performance |
| 조성일 | 중앙대 | 펀드투자 타이밍 최적화 전략 연구 |
| 김진우 외 | 부산대 | 액티브펀드의 성과와 종목선택능력에 대한 연구 |
| 빈기범 외 | 명지대 | 이질적 기대에 따른 비체계적 위험의 효과를 고려한 이자율 기간구조 모형 |
| 안희준 외 | 성균관대 | 신흥시장에서의 저빈도 유동성지표 효율성에 관한 비교 연구 |
| 손판도 외 | 동아대 | 펀드 매니저의 포트폴리오 펌핑행위가 존재하는가? |
| 신용재 외 | 숭의여대 | Momentum Profits and Idiosyncratic Volatility : The Korean Evidence |
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Copyright © Institute of Finance and Banking, SNU Business School, All Rights Reserved.
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