Institute of Finance and Banking, SNU Business School

Home > 투자교육연구센터 > 주요연구활동

주요 연구활동

센터는 세계적 수준으로 투자상품의 학문적, 실무적 연구를 수행하기 위해, 매년 투자분야에 대한 연구과제를 선정, 지원하며, 선정된 결과물을 심포지엄을 통해 발표하고 있습니다.

IREC 제9차 심포지엄 (2020)

발표자소속연구과제 발표제목
오지열 외 한양대 채권형 펀드에서의 제로리턴 현상에 관한 연구
송교직 외 성균관대 공매도 거래, 채권형 펀드에서의 제로리턴 현상에 관한 연구
이창준 외 한국외대 모멘텀 전략 수익률의 원천에 대한 연구: 유동성과 듀레이션을 중심으로
민병규 한양대 복권성향 주식을 이용한 거래전략의 투자성과를 높이는 방안에 대한 연구
이우백 한국방송통신대 코스피200 파생상품 거래승수 인하 정책이 시장 유동성 및 연계성에 미치는 영향과 개선방안

IREC 제8차 심포지엄 (2019)

발표자소속연구과제 발표제목
윤선중 외 동국대 기간스프레드를 이용한 글로벌 자산 배분의 효용성
이준서 동국대 가격오류와 고유변동성을 반영한 ESG 투자성과 분석
민병규 외 U. of Sydney 복권성향 주식과 관련된 시장이상현상에 대한 재검증
류두진 성균관대 옵션시장 빅데이터 분석을 통한 베가(변동성) 트레이딩에 관한 심층연구
하진기 SMU 언제 뮤추얼 펀드 투자자들이 이사진 독립성으로부터 혜택을 받을 수 있는가?

IREC 제7차 심포지엄 (2018)

발표자소속연구과제 발표제목
하진기 외 SMU 얼마나 기관 투자자 거래 형태가 현명한가?
류두진 외 성균관대 투자심리지수의 대용변수와 유용성(개별기업 주식수익률에 미치는 영향을 바탕으로)
민병규 외 U. of Sydney 회사 수익성이 애널리스트들의 이익예측 의견분산효과와 주가에 미치는 영향
박영규 외 성균관대 지리적 접근성이 국제투자편드의 성과와 운용스타일에 미치는 영향
이창준 외 KAIST 액티브펀드의 성과와 주식시장의 이상현상

IREC 제6차 심포지엄 (2017)

발표자소속연구과제 발표제목
김동철 외 고려대 내구재소비위험이 주가모멘텀에 미치는 영향
우민철 외 한국거래소 공매도 전략의 투자성과 분석
하진기 외 SMU 일별 자료를 통한 거래 불균형 (Order Imbalance) 추정
신정순 외 이화여대 옵션 내재 꼬리 위험에 대한 헤지 펀드의 타이밍 능력과 성과 분석
박세영 외 Loughborough U. 시스템 위험을 고려한 개인의 최적 연금-소비 전략 연구

IREC 제5차 심포지엄 (2016)

발표자소속연구과제 발표제목
장호규 외 Georgia Tech Value or Growth? Pricing of Idiosyncratic Cash Flow Risk with Heterogeneous Beliefs
우민철 외 한국거래소 공매도전략의 투자성과 분석
이준서 동국대 사모펀드 성과분석-대체투자 관점에서
강장구 외 KAIST 주가지수 파생상품 시장 내 외국인투자자의 국내투자자에 대한 수익성과 정보우위
Kee H. Chung 외 SUNY Market Volatility, Liquidity, and Stock Returns

IREC 제4차 심포지엄 (2015)

발표자소속연구과제 발표제목
김누리 외 한양대 한국 뮤추얼 펀드 시장에서의 펀드의 주식수익률 예측력에 대한 실증분석
박영석 외 서강대 세제혜택 펀드를 이용한 교차보조(Cross-fund subsidization) 행위는 존재하는가?
윤보현 외 강원대 국내 주식시장의 새로운 대안 인덱스 도입 연구 - 스마트 베타를 중심으로
최수정 외 숭실대 투자자의 관심도가 자산가격에 미치는 영향
윤선중 외 동국대 주식형펀드의 파생상품 활용과 펀드위험 및 성과에 대한 연구
김지현 한림대 Do Teams Perform Better than Singles? Evidence from the Mutual Fund Industry in Korea
강병진 숭실대 구조화 파생상품의 투자 효용 - 자동조기상환형 주가연계증권
이희수 연세대 The contagion versus interdependence controversy between hedge funds and equity markets
이준서 동국대 한국형 헤지펀드 평가모형 도출 및 성과분석

IREC 제3차 심포지엄 (2014)

발표자소속연구과제 발표제목
연강흠 외 연세대학교 경영진 질책 목적의 기관투자자 보유 지분 처분
박영규 외 성균관대학교 펀드매니저의 성과를 결정하는 매니저 특성은 무엇인가? ; 펀드매니저의 학력, 전공, 경력 등과 운용성과와의 관계 연구
고광수 외 부산대 경영대학 경영학과 잦은 교체매매가 수익률을 높이는가? 주식형 펀드 투자자의 수익성
김성민 외 한양대 Does “Vote no” Change Corporate Governance and Firm Value? Evidence from the Shareholder Activism of the Korean National Pension Service
김동철 고려대학교 이익정보불확실성, 어닝서프라이즈, 그리고 주식수익률
서상원 중앙대 경제학부 기업특성에 기반한 새로운 자산가격요인을 활용한 포트폴리오 투자성과 연구
윤선중 외 동국대학교 경영대학 기관•외국인투자자의 KOSPI 200 옵션거래와 내재변동성의 변화
류두진 중앙대학교 투자 및 위험관리 지표로써의 한국형 변동성지수(VKOSPI)의 활용에 관한 연구
위경우 외 숙명여대 경영학부 사회적 책임투자펀드의 비재무적 속성과 펀드플로우

IREC 제2차 심포지엄 (2012)

발표자소속연구과제 발표제목
이동행 외 연세대학교 물량위험을 동반한 가격위험 헤지에 대한 연구
반주일 외 서울대학교 Fund Size and Performance in a Market Crowded with Many Small Funds
조영석 외 목포대학교 증권대차거래가 펀드수익률에 미치는 영향
박영규 외 성균관대학교 그룹 계열사 간의 정보전달 우위는 존재하는가? 자산운용사들의 계열사 투자성과를 통한 검증
신인석 외 중앙대학교 Is Money Smart When Funds are Young?
이봉수 외 Florida State University Sovereign wealth fund investment and the return-to-risk Performance of target firms
김진우 외 부산대학교 액티브펀드의 종목선택능력과 정보처리능력에 대한 검증
서상원 외 중앙대학교 A new method for forming Asset Pricing Factors from firm characteristics
이창준 외 한국외국어대학교 유동성의 다차원 특성을 고려한 2요인 모형의 한국 주식시장 설명력에 대한 연구
신정순 외 이화여대 국내 폐쇄형 투자펀드의 거래에 대한 비대칭정보 분석

IREC 제1차 심포지엄 (2011)

발표자소속연구과제 발표제목
김동철 외 고려대 Evaluating Asset Pricing Models in the Korean Stock Market
백복현 외 서울대 Do Hedge Funds Have Information Advantages? Evidence from Hedge Fund Stock Holdings
김누리 외 한양대 투자자 투자행태, 뮤추얼펀드의 자금흐름 및 펀드성과간의 관계에 대한 실증연구
서상원 중앙대 Control of Luck in Measuring Investment Fund Performance
조성일 중앙대 펀드투자 타이밍 최적화 전략 연구
김진우 외 부산대 액티브펀드의 성과와 종목선택능력에 대한 연구
빈기범 외 명지대 이질적 기대에 따른 비체계적 위험의 효과를 고려한 이자율 기간구조 모형
안희준 외 성균관대 신흥시장에서의 저빈도 유동성지표 효율성에 관한 비교 연구
손판도 외 동아대 펀드 매니저의 포트폴리오 펌핑행위가 존재하는가?
신용재 외 숭의여대 Momentum Profits and Idiosyncratic Volatility : The Korean Evidence
TOP